EN
7

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО РОСЭКСИМБАНК

Риски, управляемые Банком:
  • Кредитный риск
  • Рыночные риски (процентный, валютный, фондовый)
  • Риск балансовой ликвидности
  • Операционный риск
  • Правовой риск, комплаенс (регуляторный) риск, риск потери деловой репутации

В целях эффективного управления рисками, возникающими в ходе осуществления банковской деятельности, АО РОСЭКСИМБАНК сформирована и совершенствуется на регулярной основе комплексная система управления рисками. Данная система является частью общей системы управления АО РОСЭКСИМБАНК и направлена на обеспечение устойчивости экономического состояния Банка в рамках реализации стратегии развития.

Система управления рисками АО РОСЭКСИМБАНК базируется на следующих основополагающих принципах:
  • системность – управление всеми видами рисков осуществляется по всем направлениям деятельности и процессам, на всех уровнях управления;
  • интегрированность – процессы управления рисками интегрированы в бизнес-процессы Банка; в систему управления рисками вовлечен каждый работник Банка в рамках своей компетенции и осведомленности в целях обеспечения «трех линий защиты» – владельцы рисков, управление рисками, внутренний аудит;
  • осведомленность – управление рисками сопровождается наличием объективной, достоверной и актуальной информации; принятие решений о проведении любой операции осуществляется только после всестороннего анализа и оценки рисков;
  • своевременность – система управления рисками обеспечивает своевременность, полноту и достоверность информации о значимых рисках;
  • непрерывность – процесс управления рисками осуществляется на постоянной основе и включает в себя операционный и последующий контроль;
  • независимость – служба управления рисками является независимой от структурных подразделений, осуществляющих операции, и участвует в сопровождении принятия решений на операционном и стратегическом уровнях;
  • актуальность – процесс управления рисками включает в себя постоянное совершенствование всех элементов управления рисками, включая стандарты и методики, информационные системы, с учетом стратегических задач, изменений внутренней и внешней среды, новаций в международных практиках и стандартах управления рисками;
  • технологичность – процесс управления рисками осуществляется с использованием современных информационных технологий и информационных систем, позволяющих своевременно идентифицировать, анализировать, оценивать, управлять и контролировать риски;
  • цикличность – процесс управления рисками представляет собой постоянно повторяющийся выстроенный цикл реализации его основных компонентов;
  • разделение полномочий – система управления рисками основывается на организационном разделении структурных подразделений и работников, ответственных за совершение операций, управление рисками и учет;
  • соответствие уровня решения уровню принимаемого риска – уровень принятия решений по одобрению операций/лимитов устанавливается в зависимости от размера сделки/лимита и уровня принимаемых рисков;
  • ограничение уровня принимаемых рисков – все операции проводятся только при наличии обязательных лимитов или отдельных решений органов управления Банка или коллегиальных рабочих органов.

Комплексная система управления рисками охватывает все категории рисков, возникающих в деятельности Банка, и направлена на постоянное выявление, оценку, осуществление контроля и предупреждение возможных угроз, снижение потенциальных последствий наступления рисков. Действующая система управления банковскими рисками обеспечивает устойчивость экономического состояния АО РОСЭКСИМБАНК и поддержание его на должном уровне.

Функционирование системы управления рисками регламентировано Политикой управления рисками, утвержденной Советом директоров АО РОСЭКСИМБАНК, а также внутренними нормативными и методологическими документами в области управления рисками, утвержденными Правлением АО РОСЭКСИМБАНК.

Политика управления рисками сформирована с учетом масштабных стратегических целей и задач Банка, сформулированных в его Стратегии развития, а также в стратегических документах, определяющих развитие Российского экспортного центра.

В ответ на постоянные изменения внешних рыночных и регуляторных условий, а также внутренних факторов, характера и масштабов проводимых операций, уровня и сочетания принимаемых рисков АО РОСЭКСИМБАНК осуществляет постоянное совершенствование системы управления банковскими рисками в целях повышения ее эффективности. В совершенствовании системы управления рисками АО РОСЭКСИМБАНК отдает приоритет стандартам и инструментам, рекомендуемым Базельским комитетом по банковскому надзору, с учетом требований лучших мировых практик.

В случае возникновения одного или нескольких видов рисков Банк предпринимает все возможные меры по ограничению их негативного влияния.

В целях обеспечения учета существенных рисков Банком используются риск-метрики, учитывающие возможные потери от реализации рисков как в стандартных условиях функционирования финансовых рынков, так и в стрессовых условиях.

К существенным видам риска Банк относит все виды рисков, по которым Банк России устанавливает нормативы для кредитных организаций и которые принимаются во внимание в расчете регуляторного капитала, но не ограничиваясь ими: кредитный риск, рыночные риски (процентный, валютный, фондовый), риск балансовой ликвидности, риск концентрации, риск потери деловой репутации, операционный, в том числе правовой, риск мошенничества, стратегический риск. Оценка существенности видов риска, по которым Банк России не устанавливает нормативы, осуществляется путем сопоставления максимальных потерь с величиной регуляторного капитала Банка. Виды рисков, которые невозможно оценить количественными методами, оцениваются экспертными методами.

На постоянной основе проводятся мероприятия по повышению культуры риск-менеджмента, построения риск-ориентированного подхода во всех видах деятельности Банка и группы в целом в целях повышения эффективности выполнения поставленных стратегических задач.

7.1

Кредитный риск

Деятельность по управлению кредитными рисками является в Банке одной из важнейших составных частей комплексной системы управления рисками. Главной задачей управления кредитными рисками в Банке является своевременное выявление, оценка кредитных рисков и принятие мер по их минимизации.

Ключевой задачей управления кредитными рисками Банка является максимально точная оценка вероятности исполнения клиентом своих обязательств по кредитной сделке и уровня потерь по кредиту – в случае дефолта клиента – в целях принятия оптимального кредитного решения.

Банк определяет систему ограничений уровня риска исходя из Стратегии своего развития, Политики по управлению рисками и Кредитной политики, утвержденной Советом директоров Банка. Ограничения устанавливаются в том числе на агрегированном уровне – по отдельным видам риска, по отдельным подразделениям и операциям. Ограничения по большей части предполагают наличие лимита, пороговых/контрольных значений и целевого уровня с определением плана действий в случае нарушения установленных значений и согласуются с процессами бизнес-планирования и бюджетирования в Банке.

Система лимитов кредитования включает в себя:

  • лимиты, ограничивающие совокупность принимаемых кредитных рисков. К данным лимитам относятся лимит на принятие решений по проведению операций, несущих кредитный риск, лимит на самостоятельное принятие кредитных рисков, который может устанавливаться для уполномоченных лиц, и др.;
  • лимиты концентрации кредитного риска;
  • лимиты, ограничивающие уровень риска по конкретному контрагенту (по группе взаимосвязанных контрагентов). К данным лимитам относятся индивидуальные лимиты, лимиты на конкретные операции и др.

Банк стремится развивать систему контроля лимитов на отдельных заемщиков (их группы), а также систему контроля лимитов на портфельном уровне. Для принятия обоснованного решения о целесообразности проведения кредитной операции с клиентом в процессе анализа используется доступная Банку информация финансового и нефинансового характера о деятельности контрагента, его учредителях, деловой репутации на рынке, его кредитной истории и т.д.

Основными критериями для работы с клиентом являются:

  • правоспособность, дееспособность;
  • соответствие целевого назначения кредита условиям продуктов Банка;
  • соответствие целей кредитования основному виду деятельности заемщика;
  • наличие первичных источников погашения запрашиваемого финансирования;
  • наличие ликвидного обеспечения (вторичного источника погашения) и его достаточность для полного или частичного покрытия запрашиваемого кредита, процентов за его использование и комиссий за услуги по кредитованию (по кредитным продуктам, где такое обеспечение предусмотрено), а также (где применимо) в качестве возможных источников погашения запрашиваемого кредита оцениваются поступающие потоки по финансируемому и иным, текущим и планируемым, проектам, реализуемым контрагентом; в случае вхождения контрагента в Группу/Холдинг перспективы возврата кредита могут оцениваться и по консолидированной отчетности Группы.

Важным направлением кредитного риск-менеджмента является мониторинг кредитного портфеля Банка, выявление на ранней стадии факторов риска, которые могут повлечь за собой неполное исполнение клиентом своих обязательств перед Банком, в целях принятия своевременных мер по минимизации потерь.

Мониторинг кредитного портфеля проводится для своевременной идентификации и оценки кредитных рисков на уровне кредитного портфеля в целом, включая влияние на них отдельных кредитных сделок, а также для подготовки предложений по оптимизации структуры и объема принимаемых Банком кредитных рисков.

В Банке действует внутренний нормативный документ, определяющий основные принципы и процедуры мониторинга операций, несущих кредитный риск, зоны ответственности и порядок взаимодействия направлений в рамках данного процесса.

Для эффективного управления кредитными рисками, возникающими в ходе осуществления банковской деятельности, в АО РОСЭКСИМБАНК создана и совершенствуется на регулярной основе комплексная организационно-методологическая платформа анализа и оценки кредитных рисков, включающая в себя:

  • систему методологического обеспечения;
  • систему регламентов и процедур взаимодействия структурных подразделений в процессе комплексного анализа, оценки и мониторинга кредитных рисков;
  • систему органов управления, уполномоченных на принятие решений, позволяющих оптимизировать процессы, направленные на поддержание принимаемых кредитных рисков на уровне, не угрожающем финансовой устойчивости Банка.

В целях минимизации/недопущения роста уровня кредитных рисков Банка при достижении стратегических приоритетов и бизнес-целей в соответствии с действующей Политикой по управлению рисками, а также с Кредитной политикой АО РОСЭКСИМБАНК на протяжении 2018 года Банк продолжил дальнейшее развитие системы анализа и оценки кредитных рисков, тестирование внутренней системы рейтингования контрагентов, опираясь на лучшие мировые практики, с учетом подходов, используемых экспортно-импортными банками, требований Базельского комитета по банковскому надзору и Банка России.

В рамках процесса минимизации/недопущения роста внешних и внутренних факторов кредитного риска в 2018 году Банком был предпринят ряд мер по совершенствованию методологии и процессов оценки и контроля кредитных рисков:

  • усовершенствованы процедуры установления и контроля лимитов;
  • актуализированы методики оценки кредитных рисков;
  • учитывая экспортно ориентированный целевой сегмент клиентов Банка, усовершенствованы методики по оценке кредитных рисков юридических лиц (нефинансовых организаций) и финансовых институтов, учитывающие страновой риск контрагента, а также специфику действующей продуктовой линейки Банка;
  • актуализирована внутренняя нормативная документация по резервам на возможные потери при проведении операций, несущих кредитный риск. Банк, как правило, в предварительном порядке осуществляет классификацию ссуд, планируемой операции, несущей кредитный риск (если применимо) с точки зрения уточнения возможного расчетного резерва.

В совокупности, перечисленные мероприятия проводились Банком в целях снижения уровня кредитного риска и позволили улучшить эффективность системы управления кредитным риском для защиты интересов инвесторов и кредиторов.

7.2

Рыночные риски (процентный, валютный, фондовый)

Рыночный риск – риск потерь в результате того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовым инструментам будет колебаться вследствие изменений рыночных факторов, таких как процентные ставки, валютные курсы и цены долевых инструментов.

Банк подвержен рыночным рискам в деятельности управления ликвидностью, размещении временно свободных денежных средств на финансовых рынках.

При управлении рыночными рисками Банк в основном руководствуется требованиями Банка России, а также внутренними нормативными документами, основанными на современных подходах к управлению рисками, дополнительно использует внутренние, более жесткие, ограничения/лимиты.

В целях минимизации рыночного риска Банк использует следующие основные процедуры и методы:

  • все виды финансовых операций, проводимых Банком и подверженных рыночным рискам, подлежат процедуре обязательного лимитирования, при этом устанавливаются как качественные ограничения (по составу применяемых инструментов совершения операций и сделок по финансовым инструментам, коммерческим условиям и т. п.), так и количественные ограничения/лимиты на деятельность;
  • при определении ценовых условий проводимых операций по привлечению и размещению ресурсов Банк руководствуется принципами, заложенными в том числе в Процентной политике АО РОСЭКСИМБАНК, утвержденной Советом директоров Банка. Процентный риск сводится к минимуму путем соблюдения соответствия способов формирования процентных ставок по выдаваемым кредитам и по пассивным операциям;
  • риск, связанный с колебаниями курсов иностранных валют, минимизируется путем поддержания на минимальном уровне открытой валютной позиции, подверженной риску переоценки в рамках нормативных ограничений валютной позиции, установленных Банком России и более жестких внутренних ограничений;
  • определение ограничений на уровне структурных подразделений Банка в отношении стандартных для финансовых рынков операций и сделок;
  • определение для каждого структурного подразделения полномочий и отчетности, а в случаях, когда функции пересекаются, и в случаях проведения сделок, подверженных повышенному рыночному риску, – использование механизма принятия риска решением коллегиальных органов (Комитетом по управлению активами и пассивами, Правлением);
  • Банк на ежедневной основе оценивает рыночные риски на основании вероятностно-статистических методов, используя общепринятые риск-метрики – Value at Risk, по инструментам, наиболее подверженным данной категории рисков;
  • Банк на регулярной основе и во внеплановом режиме проводит процедуру стресс-тестирования, которая позволяет оценить потери от реализации маловероятных экстраординарных событий по портфелям финансовых инструментов и открытым валютным позициям Банка.

Все методы оценки рисков регулярно верифицируются на предмет адекватности реальной ситуации на финансовых рынках. Выявление и оценка уровня совокупного рыночного риска осуществляется на постоянной основе.

7.3

Риск балансовой ликвидности

Риск балансовой ликвидности – риск возникновения убытков вследствие неспособности Банка обеспечить своевременное исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств Банка (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами Банка) и/или возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения Банком своих финансовых обязательств.

Поддержание ликвидности является одной из центральных задач управления Банком.

В целях проведения анализа и оценки риска потери ликвидности Банк использует следующие методы: метод анализа обязательных нормативов ликвидности, метод анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств, метод прогнозирования потоков денежных средств, количественная и качественная оценка риска потери ликвидности.

В целях управления ликвидностью в Банке ежедневно осуществляется оценка состояния мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности в том числе по отношению к обязательным нормативам Центрального банка Российской Федерации и внутрибанковской системе коэффициентов.

Управление риском ликвидности осуществляется одновременно на нескольких уровнях:

  1. коллегиальным органом, наделенным Правлением полномочиями по управлению долгосрочной и среднесрочной ликвидностью Банка, является Комитет по управлению активами и пассивами (КУАП);
  2. казначейство/Департамент операций на финансовых рынках – осуществляет централизованное управление краткосрочной ликвидностью банка, операционную деятельность по исполнению решений КУАП в части управления ликвидностью;
  3. Финансово-экономический департамент осуществляет краткосрочное и долгосрочное планирование уровня ликвидности;
  4. Департамент рисков на периодической основе осуществляет поддержку принятия решений КУАП в части управления риском ликвидности;
  5. Департамент бухгалтерского и налогового учета и отчетности на ежедневной основе контролирует выполнение нормативов риска ликвидности, установленных Банком России;
  6. Служба внутреннего контроля осуществляет плановые и внеплановые контрольные функции по выявлению конфликта интересов при управлении риском ликвидности, оценивает величину комплаенс риска в процессе управления риском ликвидности;
  7. Служба внутреннего аудита в соответствии с Планом проверок осуществляет периодические проверки эффективности управления риском ликвидности.

Постоянно рассчитываемая и поддерживаемая доля ликвидных активов позволяет своевременно выполнять все обязательства Банка перед клиентами и контрагентами при любом варианте развития событий.

7.4

Операционный риск

Операционный риск – риск возникновения у Банка потерь в результате недостатков во внутренних процессах, функционировании информационных систем, несанкционированных / противоправных действий или ошибок работников, а также вследствие внешних событий.

Банк стремится максимально предотвратить возникновение данных видов риска и максимально возможно снизить угрозы возникновения потенциальных убытков (прямых или косвенных) путем формирования многоуровневой системы контроля с разделением сфер ответственности.

Процесс управления операционным и иными нефинансовыми рисками основан на принципе осуществления «трех линий защиты».

В целях управления операционным риском Банк осуществляет следующие мероприятия:

  • мониторинг, оценку и контроль уровня операционного риска и предоставление соответствующей отчетности Правлению и Совету директоров Банка;
  • контроль соответствия действий и операций, осуществляемых руководством и служащими Банка, требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов, внутренних нормативных документов Банка, определяющих проводимую Банком политику, процедуры принятия и реализации решений, организации учета и отчетности, включая внутреннюю информацию о принимаемых решениях, проводимых операциях (заключаемых сделках), результатах анализа финансового положения и рисках банковской деятельности;
  • модернизацию операционных процедур, повышение уровня безопасности и отказоустойчивости информационных систем и надежности функционирования систем инфраструктуры;
  • использование консервативного подхода к подбору персонала на основе комплексной проверки, с учетом личностных качеств, профессиональной подготовки, уровня компетенций.

Оценка операционного риска по требованиям Банка России проводится на основе базового индикативного подхода (BIA, Basic Indicator Approach). Банк стремится к накоплению данных в целях дальнейшего использования продвинутых моделей (AMA, Advanced Measurement Approach).

7.5

Правовой риск, комплаенс (регуляторный) риск, риск потери деловой репутации

Под правовым риском понимается риск возникновения у Банка убытков вследствие влияния факторов как внутренних (несоблюдение Банком законодательства Российской Федерации, несоответствие внутренних документов Банка законодательству Российской Федерации, неэффективная организация правовой работы, нарушение Банком условий договоров и пр.), так и внешних (несовершенство правовой системы, невозможность решения отдельных вопросов путем переговоров, нарушения клиентами и контрагентами Банка условий договоров и пр.). Отличительным признаком правового риска от иных банковских рисков является возможность избежать появления опасного для Банка уровня риска при полном соблюдении сторонами банковского процесса законодательных и нормативных актов, внутренних документов и процедур Банка.

Целью управления правовым риском является поддержание принимаемого на себя Банком риска на уровне, определенном Банком в соответствии с собственными стратегическими задачами. Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе уменьшения (исключения) возможных убытков, в том числе в виде выплат денежных средств на основании постановлений (решений) судов, которые могут привести к неожиданным потерям.

В целях минимизации правового риска Банк использует следующие основные инструменты:

  • соблюдает установленный в Банке порядок по распределению полномочий при принятии решений и совершении операций;
  • обеспечивает наличие и исполнение надлежащих управленческих процедур, обеспечивающих правильность проведения операций и их отражение в бухгалтерском учете;
  • разрабатывает внутренние процедуры и обеспечивает наличие в Банке внутренних документов, регламентирующих процедуру проведения операций и взаимодействия подразделений;
  • обеспечивает наличие в Банке внутренних документов, регламентирующих процедуру управления рисками;
  • обеспечивает правомерность совершаемых банковских операций и сделок (порядок согласования условий договоров до их заключения), осуществление всех необходимых процедур подтверждения правомерности совершаемых сделок, наличие необходимых полномочий и др.;
  • разрабатывает типовые формы документов, регламентирующих проведение операций;
  • применяет обязательное согласование проектов всех внутренних нормативных и распорядительных документов, а также проектов решений органов управления Банка;
  • проводит регулярное повышение квалификации работников и др.

Под риском потери деловой репутации (репутационным риском) понимается риск возникновения у Банка убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие влияния как внешних (опубликование негативной информации о Банке в средствах массовой информации, применение к Банку мер воздействия со стороны контролирующих органов, в том числе на основании обращений клиентов Банка в контролирующие органы, потеря доверия к деятельности Банка со стороны клиентов и контрагентов, акционеров, участников финансового рынка, органов государственной власти и местного самоуправления, банковских союзов (ассоциаций), наличие претензий и обращений негативного характера, поступающих в Банк со стороны клиентов Банка), так и внутренних факторов (нарушение Банком условий заключенных договоров, несоответствие внутренних документов законодательству Российской Федерации, неэффективная организация правовой работы, недостаточная квалификация персонала, недостаточная организационная работа по совершению выполняемых банковских операций, вовлечение Банка и участие его служащих в осуществлении противоправной деятельности, в том числе в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и в финансировании терроризма, вовлечение работников Банка в коррупционные действия, оказывающие влияние на его репутацию).

Управление риском потери деловой репутации осуществляется посредством:

  • раскрытия информации о Банке, отражающей его финансовые показатели, систему управления рисками и другие аспекты, способствующие формированию позитивной деловой репутации;
  • использования механизмов эффективного урегулирования конфликтных ситуаций и минимизации возможных негативных последствий, в том числе репутационного характера;
  • проведения последовательной кадровой политики;
  • соблюдения принципов «Знай своего служащего», «Знай своего клиента» и др.

Основные принципы управления рисками формируются с учетом российской и международной банковской практики. В процессе управления рисками Банк руководствуется следующими принципами:

  • адекватность проводимых операций характеру и размерам деятельности Банка;
  • подготовка и принятие надлежащих управленческих решений;
  • оперативное внесение изменений во внутренние документы Банка в случае изменения внешних и внутренних факторов возникновения рисков;
  • обеспечение полноты применения процедур системы управления рисками.

Управление правовым риском и риском потери деловой репутации осуществляется в Банке на постоянной основе. В Банке разработаны и введены в действие внутренние нормативные документы, регулирующие порядок принятия решений органами управления, порядок совершения операций и взаимодействия подразделений, порядок подписания и визирования документов. Основной задачей системы мониторинга законодательства, которая осуществляется на постоянной основе, является обеспечение соответствия документации, которой оформляются банковские операции и иные сделки, законодательству Российской Федерации, нормативным актам, своевременность учета изменений и отражения этих изменений во внутренних документах Банка и обязательность их соблюдения всеми служащими Банка. Все процедуры и правила, установленные в Банке, документируются и содержат основные условия проведения операций. В Банке установлен четкий порядок информирования служащих о внутренних нормативных документах и изменениях к ним, принимаемых в Банке.

В целях снижения риска нарушения контрагентами Банка нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров Банк осуществляет всесторонний анализ информации о контрагентах, а также такие использует механизмы, как требование о страховании ответственности третьих лиц, о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договорам, методики, позволяющие определить операции, имеющие признаки мошенничества.

В целях минимизации указанных рисков в соответствии с характером и масштабами деятельности Банка применяются следующие основные подходы:

  • постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства о банковской тайне и организации внутреннего контроля, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • обеспечение своевременности расчетов по поручению клиентов и контрагентов, а также расчетов по иным сделкам;
  • мониторинг деловой репутации учредителей (участников), аффилированных лиц, дочерних и зависимых организаций;
  • контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, представляемой учредителям (участникам), клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях;
  • разработка системы информационного обеспечения, не допускающей использования имеющейся в Банке информации лицами, имеющими доступ к такой информации, в личных интересах и предоставляющей органам управления и служащим информацию о негативных и позитивных отзывах и сообщениях о Банке из средств массовой информации (периодические печатные издания, радио, телевидение, иные формы периодического распространения массовой информации, включая Интернет), иных источников; своевременное рассмотрение, анализ полноты, достоверности и объективности указанной информации; своевременное реагирование на имеющуюся информацию;
  • применение дисциплинарных мер к служащим, виновным в повышении уровня риска потери деловой репутации Банка.

Регуляторный риск (комплаенс-риск) – риск возникновения у банка убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних нормативных документов Банка, стандартов саморегулируемых организаций (если такие стандарты или правила являются обязательными для банка), а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов (комплаенс-риск).

В целях реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности Банка и учитывая базовые принципы управления рисками, а также нулевую толерантность к нарушению законодательства Российской Федерации и внутренних нормативных документов в 2018 году в части управления регуляторным риском, СВК проводились следующие мероприятия:

  • выявление и учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их возникновения и количественная оценка возможных последствий;
  • контроль за соблюдением основных принципов управления регуляторным риском;
  • мониторинг регуляторного риска и эффективности управления риском;
  • направление, при необходимости, рекомендаций по управлению регуляторным риском исполнительным органам и руководителям структурных подразделений Банка;
  • выявление конфликта интересов в деятельности Банка и его работников;
  • анализ показателей динамики жалоб клиентов и анализ соблюдения Банком прав клиентов;
  • анализ экономической целесообразности заключения Банком договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и/или выполнение работ, обеспечивающих осуществление Банком банковских операций (аутсорсинг);
  • мониторинг своевременности и полноты внесения изменений во внутренние документы в связи с изменениями законодательства Российской Федерации, стандартов саморегулируемых организаций;
  • контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
  • совершенствование внутренней нормативной базы путем разработки и контроля за выполнением ежегодного Плана разработки и актуализации нормативных документов Банка;
  • участие в разработке внутренних документов по управлению риском, противодействию коммерческому подкупу и коррупции, инсайдерской информации, а также документов, направленных на соблюдение правил корпоративного поведения и норм профессиональной этики;
  • участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными органами, саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков;
  • анализ внедряемых Банком банковских продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска;
  • иные контрольные мероприятия.
7.6

Стратегический риск

Стратегический риск – риск возникновения финансовых потерь в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Банка (стратегическое управление) и выражающихся в отсутствии учета и/или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Банка, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Банк может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны создать условия для достижения стратегических целей деятельности Банка.

Банк осуществляет планирование финансовых и качественных показателей деятельности и регулярно, с заданной периодичностью, осуществляет мониторинг достижения плановых показателей.

Для снижения стратегического риска применяются следующие методы:

  • качественное раскрытие информации о деятельности Банка (комплексная система отчетности, включающая в себя отчеты для разных уровней управления с достаточной периодичностью, закрепленной внутренними нормативными документами);
  • адекватное и четко регламентированное распределение прав и полномочий между органами управления, эффективный контроль Правления Банка над деятельностью исполнительных/коллегиальных органов;
  • утверждение и контроль четких и понятных правил совершения сделок с активами Банка;
  • утверждение и последовательное исполнение взвешенных процентной, кредитной политик Банка;
  • организация и контроль системы принятия решений и делегирования полномочий;
  • оптимизация внутренних управленческих правил и процедур, кадровой политики, бизнес-процессов, организационных структур, системы управления в целом.